Rodeo Walker, 1880 yılının Mayıs ayında Meksika'nın ufak bir kasabası olan Tumbleweed'de doğdu. Fakir bir ailenin üçüncü çocuğu olan Rodeo'nun babası, doğumundan sadece bir ay önce idam edildiği için Rodeo babasız büyüdü. Kardeşleriyle birlikte küçüklüğünden beri ailesine katkıda bulunmak için her türlü işte çalıştılar ve abisi Tony'nin yardımıyla aile bu zor dönemi atlatmayı başardı. Anneleri Valeria Walker, çocuklarına bakamayacağı kaygısıyla psikolojik olarak çöktü ve Rodeo 7 yaşındayken anneleri Valeria aniden kayboldu. Çocuklarına babalarından kalan eski çiftliği devretti ancak bu olaydan sonra Rodeo ve kardeşleri annelerinden haber alamadı. Rodeo, annesini asla affetmedi.Meksika'da tanıdıkları kalmayan ve iş imkanlarından memnun olmayan Rodeo ve kardeşleri, Amerika'nın Rhoades kasabasına yerleşmeye karar verdiler. Çiftlik evlerini satarak Amerika'ya doğru yola çıktılar, ancak yolculuk sırasında kalan paralarını soygunculara kaptırdılar. Bu zorluklara rağmen, Rhoades'e zar zor ulaştılar. Rodeo ve kardeşleri, abisi Tony sayesinde tekrardan hayata tutunmaya çalıştılar. Parasız bir şekilde Amerika'da yaşamak zordu, fakat kardeşler, abileri Tony'nin yardımıyla tekrardan işlerine yerleştiler ve hayatlarına devam etmeye çalıştılar.